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上海新阳股票A股量化对冲基金抗跌 跑赢沪指超10个百分点

股票配资 2020-03-25 03:26:21 股票资讯 配资门户

  随着近期市场波动,投资者避险情绪升温,量化对冲产品关注度提升。

  《每日经济新闻》记者梳理发现,一些规模较大的量化对冲基金,在近期都遭遇了多年来的最大回撤幅度。例如,全球最大对冲基金之一的复兴科技(Renaissance Technologies)也因为新冠肺炎疫情而遭受巨大损失。这表明,即使是业内最杰出的量化对冲基金,也很难在驾驭市场的剧烈波动中独善其身。

  回到公募基金市场,28只量化对冲基金扛住了节后以来的市场波动,平均下跌0.09%,业绩跑赢沪指超10个百分点。

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  复兴科技对冲基金大亏

  据《金融时报》报道,对管理资产达750亿美元的复兴科技来说,今年是艰难的一年。该基金专注于股票的基金在2月份遭遇了10多年来表现最差的一个月,亏损超过7%。虽然复兴科技在3月的第一周挽回一些损失,但由于上周全球多个市场再次暴跌,该基金再次巨亏。报道中称,文艺复兴机构股票基金(RIEF)年初至今已累计下挫12%,文艺复兴机构多元阿尔法基金(REF)同期内也下挫了10%。

  另据媒体消息,复兴科技的量化对冲基金在3月前三周经历大幅亏损后,今年以来已下挫了24%。据媒体获得的一份投资者文件显示,截至3月20日,复兴投资机构股票基金本月已经下跌了约18%(该基金只交易其电脑模型预计会上涨的在美上市股票)。需要指出的是,复兴科技是全球最大的量化对冲基金之一,由数学家詹姆斯·西蒙斯(James Simons)创立,总部设在纽约东塞托基特(East Setauket)。

  无独有偶,由于全球市场暴跌扰乱了由计算机驱动工具所依赖的许多信号,美国计算机科学家、亿万富翁、对冲基金经理戴维·E·肖(David E。 Shaw)旗下规模最大的对冲基金本月也已亏损逾9%。

  《金融时报》援引知情人士消息称,由戴维·E·肖运营的资产规模达60亿美元的“统计套利(一类采用均值回归模型的短期金融交易策略)”对冲基金Valence,受到了上周股市剧烈波动的打击。《金融时报》看到的文件显示,上周全球多个市场暴跌意味着Valence年初至今已经回撤4.6%。这也使得Valence的跌幅大于同期内戴维·E·肖旗下的综合基金(下挫2.6%)。此外,戴维·E·肖旗下规模70亿美元的宏观基金Oculus本月下跌0.8%,年初至今收益为+2.5%。

  公开资料显示,戴维·E·肖是全球规模最大、知名度最高的对冲基金经理之一,以由电脑驱动的量化投资和稳定收益而闻名。自2001年以来,戴维·E·肖的综合基金仅在2008年遭遇了回撤(-8%);在过去的10年中,该基金有7年实现了两位数以上的收益。自1988年成立以来,戴维·E·肖更是已为其投资者创造了近320亿美元的收益。

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